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Como os corretores de varejo usam as taxas de swap overnight para remover ou reduzir a borda de tendência dos clientes Recentemente, me deparei com uma estratégia de negociação interessante, destinada à negociação de futuros, mas teoricamente aplicável ao comércio de varejo de Forex. O autor da estratégia afirma que, mesmo com regras completamente objetivas e diretas, uma estratégia simples e completa de "acompanhamento de tendências", negociada em um grupo diversificado de mercados futuros líquidos, produziu um retorno anual médio de aproximadamente 20 ao ano nas últimas duas décadas.superando significativamente os mercados acionários globais e equivale ao tipo de retorno produzido pelos fundos de hedge de futuros geridos, gerenciados profissionalmente e com acompanhamento de tendências.

Como um profissional de Forex, eu dei uma olhada mais de perto na estratégia para ver que tipo de vantagem ela poderia historicamente ter fornecido aos comerciantes de varejo de Forex. Os resultados fazem uma leitura interessante porque ilustram exatamente por que pode ser tão difícil para os comerciantes de varejo explorar as margens que existem nos mercados. Por uma questão de divulgação completa eu reproduzo as regras da estratégia na íntegra: Risco: o ATR de 100 dias (Average True Range) deve ser igual a 1 unidade de risco. Entrada: longa no final de qualquer dia que fecha acima do maior fechamento dos 50 dias anteriores; curto no final de qualquer dia que fecha abaixo do menor dos últimos 50 dias.

Filtro de entrada: entradas longas somente quando a SMA de 50 dias (Média Móvel Simples) estiver acima do SMA de 100 dias; entradas curtas somente quando o SMA de 50 dias estiver abaixo do SMA de 100 dias. Saída: Uma parada móvel deve ser usada de 3 vezes o ATR de 100 dias desde o preço mais alto desde que o negócio foi aberto (para longos), ou o menor preço desde que o negócio foi aberto (para curtos). A parada móvel deve ser recalculada constantemente como uma parada de candelabro e deve ser uma parada suave: uma saída só é feita quando um fechamento diário está em ou além da perda de parada. Esta estratégia foi testada contra o par de moedas Forex mais líquido e popular, o EUR USD, ao longo de um período de tempo longo e recente (de setembro de 2001 até o final de 2013), usando dados spot USD disponíveis publicamente.

abrir e fechar à meia-noite GMT. Os resultados mostram que a estratégia proporcionou uma vantagem vencedora sobre o EUR USD durante o período de teste. Mais de 366 negócios, um retorno total de 33,85 unidades de risco foi alcançado, dando uma expectativa positiva média por comércio de 9,25. Isso significa que o comércio médio produziu um retorno igual ao montante arriscado, mais um extra de 9,25 desse montante. Considerando que a estratégia é completamente mecânica, e que ela representa apenas um instrumento dentro do que é tradicionalmente a classe de ativos que segue a tendência de pior desempenho (pares de moedas), esse não é um resultado tão ruim.

No entanto, as taxas e comissões devem ser consideradas, para determinar o retorno que realmente poderia ter sido apreciado. Assumindo que: a negociação foi realizada por um fundo com contratos futuros de EUR USD, e. um quarto dos negócios teve que ser "rolado" antes do contrato expirar, incorrendo em uma comissão adicional, e. uma comissão de ida e volta de US 20 por comércio tinha que ser paga, e. uma conta de US 10 milhões foi negociada com cada unidade de risco igual a 1 fixo do tamanho do ativo inicial, então. o retorno total seria igual a 3. 385. 000 menos 366 negócios multiplicados por 25 cada, representando as comissões.

Isso significaria uma redução do retorno de apenas cerca de 0,1, dando um retorno total de 33,75. Pode-se supor que, se as estratégias de rolagem fossem menos que perfeitas, haveria algumas perdas adicionais. Imagine agora um comerciante de varejo com uma conta de US 10. 000 que quer negociar essa estratégia usando uma corretora de varejo de Forex. Felizmente para este comerciante, a corretora permite o acesso a algum tipo de aproximação de um contrato futuro que pode ser negociado com um tamanho de lote muito pequeno, bem como negociação Forex muito pequena, assim não há problema com escalabilidade.

O próximo passo é calcular alguns prováveis custos de negociação para o varejista tentando implementar essa estratégia no mesmo período no EUR USD.

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